Schița de curs

Sesiunea 1 – Produse Structurate

    Ce este un produs structurat? Tipuri de produse structurate Titluri de garantare a activelor Obligații de datorie garantate Obligații ipotecare garantate
Rolul vehiculului cu destinație specială
  • Cum să stabiliți prețul produselor structurate
  • Care sunt principalele riscuri?
  • Contabilitatea produselor structurate
  • Cum să stabiliți prețul unui produs structurat
  • Sesiunea 2: Structurile ratelor dobânzii
  • Opțiuni și swap-uri încorporate Reverse floaters Note legate de swap-uri cu efect de levier Obligațiuni legate de alte rate decât libor-uri Swap-uri extensibile și anulabile Swapții încorporate

      Sesiunea 3 – Contracte de opțiuni

    Introducere în opțiuni Terminologia opțiunilor Tranzacționate vs OTC Opțiune premium Confirmare și decontare Volatilitate Prețul unei opțiuni – Model binomial Black Scholes Alte abordări

      Importanța curbei randamentului
    Sesiunea 4 – Contracte de swap
  • Introducere în swap-uri Definiții swap Diferențial de marja de calitate Swap-uri pe rata dobânzii Swap-uri valutare Prețuri swap-uri pe rata dobânzii Evaluări swap Riscul modelului și importanța feed-urilor de preț Confirmare și decontare Riscul de credit al contrapartidei Gestionarea garanțiilor și a garanțiilor
  • Sesiunea 5 – Introducere în Derivate

      Ce este un derivat? De ce sunt oamenii îngrijorați de derivate? Concepte cheie Arbitrajul și scopul inițial al instrumentelor derivate – coincidența reciprocă a dorințelor Beneficii și utilizări ale instrumentelor derivate Hedging și tranzacționare

    Sesiunea 6 – Schimb valutar

      Cartea bancară v Cartea de tranzacționare Convenții de piață Limba valutară Procesul de tranzacționare valutară Electronic și tranzacționare telefonică Controalele camerei de tranzacționare Condiții valutare

    Sesiunea 7 – Tranzacții forward

      Introducere în contractele forward Scopul contractelor forward Stabilirea prețului unui contract forward și importanța Libor Documentarea unui contract forward Introducere în ISDA Confirmarea și stabilirea contactelor forward

    Sesiunea 8 – Contracte futures

      Introducere în contractele futures Rolul bursei futures Natura contractelor futures Rolul în tranzacționare Stabilirea prețului unui contract futures Acoperirea cu futures Importanța contabilității în marjă Confirmare și decontare

    Sesiunea 9: Schimburi de acțiuni

      Obiectivele managementului fondului Utilizarea unui swap cu un indice de preț al acțiunilor Exemplu de fluxuri de numerar ale unui swap de acțiuni Swap-uri cu randament total și alte derivate de credit

    Sesiunea 10 – Ce merge prost în practică

      Modelare scenarii și derivate Bankers Trust Barings Allfirst LTCM Enron

    Sesiunea 11 – Introducere în subiecte avansate

      Managementul riscului de rata dobânzii Introducere în instrumentele garantate Riscul de credit de contrapartidă și instrumentele derivate Riscul juridic și instrumentele derivate Valoare la risc și expunerea la nerambursare Pierdere în caz de nerambursare și probabilitate de nerambursare Testare la stres și risc de lichiditate Modelare de scenarii Impactul standardelor internaționale de contabilitate, IAS 39 și IFRS 7 Recunoașterea și derecunoașterea activelor
      21 ore

    Mărturii (3)

    Cursuri înrudite

    A Practical Guide to Successful Pricing Strategies

      7 ore

    Categorii înrudite