Schița de curs
1. Ce este Basel III?
1.1. Documentele Basel III
1.2. A fost Basel II responsabil pentru criza pieței?
1.3. Introducere în modificările Basel III
1.4. Consiliul de Stabilitate Financiară (FSB), G20 și cadrul Basel III
2. Noile principii Basel III pentru managementul riscurilor și guvernanța corporativă
Zonele cheie în care Comitetul de la Basel consideră că este necesară cea mai mare atenție
2.1 Practici ale consiliului de administrație
2.2 Managementul superior
2.3 Managementul riscurilor și controalele interne
2.4 Compensații
2.5 Structuri corporative complexe sau opace
2.6 Divulgare și transparență
3. Calitatea capitalului
3.1 Numărătorul: O definiție strictă a capitalului
3.2 Limite și minime
3.3 Capital de bază de nivel 1
3.4 Acțiuni comune emise de bancă
3.5 Capital suplimentar de nivel 1
3.6 Capital de nivel 2
3.7 Investiții deținute de bănci în instrumente de capital ale altor bănci și entități financiare și de asigurare
3.8 Abordarea deducerii corespunzătoare și schimbările în modelul de afaceri
3.9 Dubla utilizare a capitalului și Basel III
3.10 Securitizare și resecuritizare
4. Activele ponderate după risc
4.1 Numitorul: Acoperirea riscului îmbunătățită
4.2 Înțelegerea securitizării
5. Raportul de capital
5.1 În plus față de calitatea capitalului și acoperirea riscului
5.2 Calibrare
5.3 Perioada de tranziție
6. Standarde globale de lichiditate
6.1 Introducerea unor standarde minime globale de lichiditate
6.2 Raportul de acoperire a lichidității (LCR) care face băncile mai rezistente la perturbări pe termen scurt
6.3 Stocul de active lichide de înaltă calitate
6.4 Totalul ieșirilor nete de numerar
6.5 Raportul de finanțare stabilă netă (NSFR) care abordează dezechilibrele structurale de lichiditate pe termen lung
6.6 Finanțare stabilă disponibilă (ASF)
6.7 Finanțare stabilă necesară (RSF)
6.8 Dezechilibru contractual la scadență
6.9 Concentrarea finanțării
6.10 Active disponibile neîngrădite
6.11 LCR pe valute semnificative
6.12 Instrumente de monitorizare legate de piață
6.13 Aranjamente de tranziție
7. Conservarea capitalului
7.1 Politici de distribuție inconsistente cu principiile solide de conservare a capitalului
7.2 Supraveghetorii aplică disciplina de conservare a capitalului
8. Raportul de levier
8.1 Rapoarte de risc de nivel 1 puternice cu niveluri ridicate de levier pe și în afara bilanțului
8.2 Raport de levier simplu, ne-bazat pe risc
8.3 Introducerea unor măsuri de siguranță suplimentare împotriva riscului de model și a erorilor de măsurare
8.4 Calculul raportului de levier
9. Rezerva de capital contraciclică
9.1 Prociclic sau contraciclic?
9.2 Noua rezervă de capital contraciclică
9.3 Provocări de acasă/gazdă
9.4 Orientări pentru autoritățile naționale care operează rezerva de capital contraciclică
9.5 Principii care stau la baza rolului judecății
9.6 Principiul 1: (Obiective)
9.7 Principiul 2: (Ghid de referință comun)
9.8 Principiul 3: (Risc de semnale înșelătoare)
9.9 Principiul 4: (Eliberare promptă)
9.10 Principiul 5: (Alte instrumente macroprudențiale)
9.11 Reciprocitate jurisdicțională
9.12 Frecvența deciziilor și comunicărilor privind rezerva
9.13 Tratamentul surplusului când rezerva revine la zero
10. Instituții Financiare Sistemic Importante (SIFIs)
10.1 SIFIs și G-SIFIs
10.2 Îmbunătățiri ale regimurilor de rezolvare
10.3 Capacitate suplimentară de absorbție a pierderilor
10.4 Supraveghere deosebit de intensă
10.5 Standarde mai robuste
10.6 Revizuire între colegi
10.7 Dezvoltări la nivel național și regional
10.8 Consiliul de Supraveghere a Stabilității Financiare (FSOC)
10.9 Consiliul European de Riscuri Sistemice (ESRB)
10.10 Întărirea supravegherii SIFI
11. Piețe și Infrastructuri Sistemic Importante (SIMIs)
11.1 Comitetul de la Basel și Consiliul de Stabilitate Financiară susțin compensarea centrală și raportarea tranzacțiilor la instrumentele derivate OTC
11.2 Expuneri de credit ale contrapărților derivate la casele de compensare centrală (CCPs)
12. Modelarea riscurilor, testarea de stres și analiza scenariilor
12.1 Captarea riscului sistemic/evenimentelor extreme în testarea de stres și modelarea riscurilor
12.2 Deficiențele VaR: ipoteza normalității
12.3 Nevoia unui program puternic de testare de stres
12.4 Captarea riscului sistemic în modelele de risc ale băncilor
13. Modificări la Pilierul 2: Testarea de stres)
13.1 Modificări la Pilierul 2: Testarea de stres
13.2 Principii pentru practici și supraveghere solide de testare de stres
13.3 15 principii de testare de stres pentru bănci
13.4 Testarea de stres la nivelul întregii firme
13.5 6 principii de testare de stres pentru supraveghetori
14. Impactul Basel III
14.1 Impactul Basel III
14.2 Bănci de investiții, bănci corporative, bănci de retail
14.3 Băncile de investiții sunt afectate în principal, în special în activitățile de tranzacționare și securitizare
14.4 Noile reguli de capital au un impact substanțial asupra profitabilității
14.5 Impactul Basel III asupra băncilor regionale
14.6 Impactul Basel III asupra Pilierului 2
14.7 Efectul Basel III asupra sectorului financiar
14.8 Implicațiile Basel III pentru managementul riscului bancar
14.9 Implicații pentru Consiliul European de Riscuri Sistemice
14.10 Impactul Basel III asupra băncilor comerciale?
14.11 Implicațiile Basel III pentru băncile indigene
14.12 Pot băncile regionale atenua impactul Basel III?
14.13 Alte implicații ale Basel III
14.14 Domenii de interes
15. Concluzii
16. Exemple (Studii de caz)
Structura de capital Basel III
Un exemplu practic de bancă
Basel III – explicația schimbărilor
Structura de capital Basel III
Mărturii (2)
învățând despre Basel
Daksha Vallabh - Standard Bank of SA Ltd
Curs - Basel III – Certified Basel Professional
Tradus de catre o masina
Faptul că existau exemple practice cu conținutul
Smita Hanuman - Standard Bank of SA Ltd
Curs - Basel III – Certified Basel Professional
Tradus de catre o masina
