Mulțumim pentru trimiterea solicitării! Un membru al echipei noastre vă va contacta în curând.
Mulțumim pentru trimiterea rezervării! Un membru al echipei noastre vă va contacta în curând.
Schița de curs
Partea I – Elementele de Bază ale Matlab
Bazele Matlab
- Interfața utilizatorului Matlab
- Variabile și instrucțiuni de atribuire
- Obiecte de bază de date: Vector, Matrice, Tabel
- Manipularea de bază a datelor
- Obiecte de tip Caracter și Șir de caractere
- Expresii relaționale
- Funcții numerice predefinite
- Importul/Exportul datelor
- Vizualizarea datelor, Opțiuni grafice, Adnotări, Personalizarea graficelor
Programare în Matlab
- Automatizarea comenzilor cu scripturi
- Logică și controlul fluxului - if, if-else, switch, if-else imbricate
- Instrucțiuni de buclă și cod vectorizat
- Scrierea funcțiilor
Lucrul cu Date Financiare
- Obiecte de date – Matrice de celule, Structuri, Tabele, Serii de timp
- Lucrul cu date și timp
- Conversia între diferite tipuri de date, operații pe date
- Modificarea tabelelor, operații pe tabele
- Filtrarea datelor, Indexare, Indexare logică, Categorii
- Pregătirea datelor:
- Gestionarea datelor lipsă
- Curățarea datelor, Observații neobișnuite
- Transformări de date
- Funcții statistice
Partea II – Aplicații Financiare
Prezentare generală a toolbox-urilor Matlab relevante pentru Analiza Financiară
- Financial Toolbox
- Financial Instruments Toolbox
- Trading Toolbox
- Risk Management Toolbox
- Econometrics Toolbox
- Optimization Toolbox
- Statistics Toolbox
Bazele modelării financiare
- Variabile aleatoare, distribuții de probabilitate, procese aleatoare
- Ajustarea distribuțiilor
- Regresie liniară
- Modelare prin simulare – Simularea Monte Carlo
- Modelare de optimizare
- Optimizare în condiții de incertitudine
Regresie și volatilitate
- Regresie liniară
- Regresie falsă
- Nestationaritate
- Cointegrare
- Modele de volatilitate condiționată ARCH, GARCH
Teoria portofoliului și alocarea activelor
- Modelul de reducere a dividendelor
- Teoria modernă a portofoliului
Modele de evaluare a activelor
- CAPM
Gestionarea riscului de piață
- VAR prin simulare istorică
- VAR prin simulare Monte Carlo
- VAR și PCA
Metode de optimizare
- Optimizare convexă
- Programare liniară
- Programare dinamică
- Optimizare neconvexă
Cerințe
Este recomandat să aveți cunoștințe de matematică sau economie la nivel de A-level, sau experiență relevantă în domeniu, pentru a parcurge acest material.
21 Ore
Mărturii (2)
Multitudinea de exemple și construirea codului de la început până la sfârșit.
Toon - Draka Comteq Fibre B.V.
Curs - Introduction to Image Processing using Matlab
Tradus de catre o masina
Multe exerciții utile, bine explicative
Helene Meadows - European Investment Bank
Curs - MATLAB Programming
Tradus de catre o masina
