Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Schița de curs
Prezentare generală a MATLAB Financial Toolbox
Obiectiv: Învățați să aplicați diferitele caracteristici incluse în MATLAB Financial Toolbox pentru a efectua analize cantitative pentru industria financiară. Obțineți cunoștințele și practica necesare pentru a dezvolta eficient aplicații din lumea reală care implică date financiare.
- Alocarea activelor și optimizarea portofoliului
- Analiza de risc și Investment Performanță
- Analiza cu venit fix și stabilirea prețurilor opțiunilor
- Analiza serii temporale financiare
- Regresia și estimarea cu date lipsă
- Indicatori tehnici și diagrame financiare
- Simularea Monte Carlo a modelelor SDE
Alocarea activelor și optimizarea portofoliului
Obiectiv: efectuarea alocării capitalului, a alocării activelor și evaluarea riscurilor.
- Estimarea rentabilității activelor și a momentelor de rentabilitate totală din datele de preț sau de returnare
- Calcularea statisticilor la nivel de portofoliu, cum ar fi media, varianța, valoarea la risc (VaR) și valoarea condiționată la risc (CVaR)
- Efectuarea de optimizare și analiză a portofoliului cu variații medii limitate
- Examinarea evoluției în timp a alocărilor eficiente de portofoliu
- Efectuarea alocării capitalului
- Contabilitatea cifrei de afaceri și a costurilor de tranzacție în problemele de optimizare a portofoliului
Analiza de risc și Investment Performanță
Obiectiv: Definirea si rezolvarea problemelor de optimizare a portofoliului.
- Specificarea unui nume de portofoliu, a numărului de active dintr-un univers de active și a identificatorilor de active.
- Definirea unei alocări inițiale de portofoliu.
Analiza cu venit fix și stabilirea prețurilor opțiunilor
Obiectiv: Efectuați analize cu venit fix și stabilirea prețurilor opțiunilor.
- Analiza fluxului de numerar
- Efectuarea analizei de securitate cu venit fix conform SIA
- Efectuarea prețurilor opțiunilor de bază Black-Scholes, Black și binomiale
Analiza serii temporale financiare
Obiectiv: analiza datelor serii temporale de pe piețele financiare.
- Efectuarea calculelor de date
- Transformarea și analiza datelor
- Analiza tehnica
- Diagrame și grafică
Regresia și estimarea cu date lipsă
Obiectiv: Efectuați regresia normală multivariată cu sau fără date lipsă.
- Efectuarea regresiilor comune
- Estimarea funcției de log-probabilitate și a erorilor standard pentru testarea ipotezelor
- Finalizarea calculelor atunci când lipsesc date
Indicatori tehnici și diagrame financiare
Obiectiv: Exersați folosind metrici de performanță și diagrame specializate.
- Medii mobile
- Oscilatoare, stocastice, indici și indicatori
- Tragere maximă și tragere maximă așteptată
- Grafice, inclusiv benzi Bollinger, diagrame cu lumânări și medii mobile
Simularea Monte Carlo a modelelor SDE
Obiectiv: Crearea simulărilor și aplicarea modelelor SDE
- Mișcarea browniană (BM)
- Mișcare browniană geometrică (GBM)
- Elasticitate constantă a variației (CEV)
- Cox-Ingersoll-Ross (CIR)
- Hull-White/Vasicek (HWV)
- Heston
Concluzie
Cerințe
- Familiaritate cu algebra liniară (de exemplu, operații cu matrice) .
- Familiaritate cu statisticile de bază .
- Înțelegerea principiilor financiare .
- Înțelegere a principiilor fundamentale MATLAB .
Opțiuni de curs
- Dacă doriți să urmați acest curs, dar nu aveți experiență în MATLAB (sau aveți nevoie de o reîmprospătare a cunoștințelor), acest curs poate fi combinat cu un curs pentru începători și poate fi oferit ca: MATLAB Fundamente + MATLAB pentru finanțe. .
- Dacă doriți să ajustați subiectele abordate în acest curs (de exemplu, să eliminați, să scurtați sau să prelungiți acoperirea anumitor caracteristici), vă rugăm să ne contactați pentru a aranja. .
14 ore
Mărturii (2)
Construirea manuală a codului de la zero.
Igor - Draka Comteq Fibre B.V.
Curs - Introduction to Image Processing using Matlab
Tradus de catre o masina
Trainer took the initiative to cover additional content outside our course materials to improve our learning.
