Mulțumim pentru trimiterea solicitării! Un membru al echipei noastre vă va contacta în curând.
Mulțumim pentru trimiterea rezervării! Un membru al echipei noastre vă va contacta în curând.
Schița de curs
Panoramica Cutiei de Instrumente Financiare MATLAB
Scop: Aflați cum să aplicați diversele caracteristici incluse în Cutia de Instrumente Financiară a MATLAB pentru a efectua analiză cuantitativă în industria financiară. Obțineți cunoștințele și practica necesare pentru a dezvolta eficient aplicații reale implicate în datele financiare.
- Alocarea de active și optimizarea portofoliului
- Analiza riscurilor și performanța investițiilor
- Analiza ratelor fixe și prețurilor opțiunilor
- Analiza seriilor de timp financiare
- Regresie și estimare cu date lipsă
- Indicatoare tehnice și grafice financiare
- Simularea Monte Carlo a modelelor SDE
- Estimarea ratei de returnare a activelor și a momentelor totale ale returnării din datele de preț sau returnare
- Calcularea statisticilor la nivel de portofoliu, cum ar fi media, dispersia, valoarea la risc (VaR) și valoarea condiționată la risc (CVaR)
- Efectuarea optimizării și analizei de medie-dispersie a portofoliului cu constrângeri
- Examinarea evoluției temporale a alocațiilor eficiente ale portofoliului
- Efectuarea alocației capitalului
- Tenere cont de rotirea și costurile tranzacțiilor în problemele de optimizare a portofoliului
- Specificarea numele unui portofoliu, numărul de active dintr-un univers de active și identificatorii activelor
- Definirea unei alocații inițiale a portofoliului
- Analiza fluxului de numerar
- Efectuarea analizei securităților cu rata fixă conforme SIA
- Efectuarea prețurilor opțiunilor de bază Black-Scholes, Black și binomial
- Efectuarea operațiunilor cu date
- Transformarea și analiza datelor
- Analiză tehnică
- Grafice și vizualizări
- Efectuarea unor regresii comune
- Estimarea funcției de log-likelihood și erorilor standard pentru testarea ipotezelor
- Finalizarea calculurilor atunci când datele sunt lipsă
- Medii mobile
- Oscilatorii, stochasticii, indecsii și indicatorii
- Maxim drawdown și maxim drawdown așteptat
- Grafice, inclusiv benzi Bollinger, grafice de candelă și medii mobile
- Mișcarea Browniană (BM)
- Mișcarea Geometrică Browniană (GBM)
- Elasticitatea Constantă a Variației (CEV)
- Cox-Ingersoll-Ross (CIR)
- Hull-White/Vasicek (HWV)
- Heston
Alocarea de active și optimizarea portofoliului
Scop: efectuați alocația capitalului, alocația de active și evaluarea riscului.
Analiza riscurilor și performanța investițiilor
Scop: Definiți și rezolvați probleme de optimizare a portofoliului.
Analiza ratelor fixe și prețurilor opțiunilor
Scop: efectuați analiza ratei fixe și prețurile opțiunilor.
Analiza seriilor de timp financiare
Scop: analizați datele seriei de timp din piețele financiare.
Regresia și estimarea cu date lipsă
Scop: efectuați regresii multivariante normale cu sau fără date lipsă.
Indicatoare tehnice și grafice financiare
Scop: practicați utilizarea metricilor de performanță și a vizualizărilor specializate.
Simularea Monte Carlo a modelelor SDE
Scop: creați simulări și aplicați modele SDE
Concluzie
Cerințe
- Cunoștințe de algebră liniară (adică operațiuni cu matrice)
- Cunoștințe de statistică de bază
- Înțelegere a principiilor financiare
- Cunoștințe fundamentale ale MATLAB
Opțiuni de curs
- Dacă doriți să urmați acest curs, dar lipsiți de experiență în MATLAB (sau aveți nevoie de un refresher), acest curs poate fi combinat cu un curs pentru începători și oferit ca: Fundamentele MATLAB + MATLAB pentru Finanțe.
- Dacă doriți să ajustați subiectele acoperite în acest curs (de exemplu, să eliminați, scurtați sau prelungiți acoperirea anumitor caracteristici), vă rugăm să ne contactați pentru a aranja.
14 ore
Mărturii (2)
Construirea manuală a codului de la zero.
Igor - Draka Comteq Fibre B.V.
Curs - Introduction to Image Processing using Matlab
Tradus de catre o masina
Trainer took the initiative to cover additional content outside our course materials to improve our learning.
Chia Wu Tan - SMRT Trains Ltd
Curs - MATLAB Programming
Tradus de catre o masina
